FANPAC MT

FANPAC MT用于估计单变量和多变量广义自回归条件异方差（GARCH）模型的参数。

FANPAC MT

Financial Analysis Application MT（FANPAC MT）提供了通常用于估算和分析财务数据的计量经济学工具。FANPAC MT允许用户根据其特定建模需求定制每个会话，并设计用于估计单变量和多变量广义自回归条件异方差（GARCH）模型的参数。

平台: Windows, Mac, and Linux
需求: GAUSS/GAUSS Engine/GAUSS Light v10 or higher

• BEKK GARCH model
• Diagonal VEC multivariate models:
  • GARCH model
  • Fractionally integrated GARCH model
  • GJR GARCH model
• Multivariate constant conditional correlation models:
  • GARCH model
  • Exponential GARCH model
  • Fractionally integrated GARCH model
  • GJR GARCH model
• Multivariate dynamic conditional correlation models:
  • GARCH model
  • Exponential GARCH model
  • Fractionally integrated GARCH model
  • GJR GARCH model
• Multivariate factor GARCH model
• Generalized orthogonal GARCH model
• Univariate time series models:
  • GARCH model
  • OLS
  • ARIMA

• GARCH、ARCH、自回归和移动平均订单
• 平稳性和非负条件方差要求的灵活实施
• 预编程、用户控制的Boxcox数据转换
• 误差密度函数(正态、学生t分布或偏斜t分布)

• 模型参数的估计
• 参数估计的矩矩阵
• 可靠极限
• 时间序列和条件方差矩阵预测

FANPAC MT工具有助于拟合优度分析:

• 报道的阿凯克和贝叶斯信息准则
• 计算模型残差
• 特征方程的计算根
• GARCH时间序列数据模拟
• 安德鲁斯模拟法统计推断
• 时间序列ACF和PACF计算和绘图
• 数据和诊断图包括:
  • 标准化残差
  • 条件相关性、标准差和方差
  • 分位数-分位数图
• 残差诊断，包括偏斜度、峰度和容格盒统计

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