EViews 13 新计量经济学和统计学:测试和诊断

EViews 13 引入了一套新的估计后诊断,以及统计测试和程序:

协整测试增强

EViews 13 对 Johansen 协整测试进行了改进,包括:

  • 新的确定性趋势设置
  • 将外生变量指定为协整方程的外部或内部(或两者)

确定性趋势设置

VEC 估计中的确定性案例已被扩展,以适应对限制确定性出现在长期系数中的更多控制。除了之前由Johansen、Juselius 和 Hendry (2001)推广的可用配置之外,EViews 13 中引入的集合还支持Lutkepohl (2005)推广的流行模型配置。

外生变量规范

VEC 外生变量规范已在 EViews 13 中扩展,以适应将外生变量限制为仅长期系数、仅短期系数或两者兼而有之。以前版本的 EViews 只允许短期系数。这种扩展允许外生变量出现在协整向量内,从而影响协整动力学。



ARDL 诊断

EViews 13 引入了一组新的自回归分布式滞后 (ARDL) 模型诊断。

  • 增强的结果展示
  • 累积动态乘数图
  • 对称性测试

EViews 13 提供了增强的 ARDL 结果显示,更加清晰地强调了错误校正结果和协整关系。

累积动态乘数图显示解释变量对因变量的累积边际贡献,其使用方式与 VAR 分析中的脉冲响应相同。

作为 EViews 13 中添加的非线性 ARDL 估计的补充,对称性测试评估不对称长期和短期回归器系数的对称性限制



池均值组/面板 ARDL 诊断

EViews 13 还引入了一组新的池均值组 (PMG) 诊断。

  • 协整的横截面边界检验
  • 相似性检验
  • 对称性测试

EViews 13 现在执行 Pesaran (2001) 的协整边界检验,该检验对于感兴趣的变量是 I(0)、I(1) 还是相互协整具有鲁棒性。这些检验被制定为标准 F 检验或 Wald 检验,在每个横截面的条件误差校正模型的协整关系中参数显著性。

相似性检验是对 PMG 估计量与均值组 (MG) 和动态固定效应 (DFE) 估计量相似性的 Hausman 检验。



增强的脉冲响应显示

EViews 13 对脉冲响应(和方差分解)置信区间的计算和显示提供了更多的控制。您现在可以在单个图形中显示具有用户指定大小的多个置信区间,并使用阴影来提高这些区间的可见性。

 

 

 

 


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