GAUSS在计量经济学中的主要应用
GAUSS 软件提供了一整套分析经济数据的工具。无论您是刚刚开始收集数据还是最终确定结果，GAUSS 都有您需要的计量经济学工具。
无论您的研究领域是什么，GAUSS 都能支持您的所有数据分析需求，无论大小。
领域 |
示例应用 |
宏观经济模型 |
- 商业周期建模和预测
- DSGE 模型
- 共同因素分析
- 汇率模型
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医疗经济学 |
- 面板计数模型
- 医疗支出建模
- 截断和删失的离散选择模型
- 平均治疗效应
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农业经济学 |
- 商品价格建模和预测
- 消费者食品需求模型
- 食品运输模型
- 模拟农业生产函数
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理论计量经济学 |
- 非线性单位根检验和协整检验
- 贝叶斯估计和模拟
- 政权切换模式
- 卡尔曼滤波
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用于计量经济分析的 GAUSS 的时间序列、回归模型和其他主要功能
GAUSS 涵盖了从数据组织和管理到高级计量经济分析的一整套计量经济流程和能力。
数据清洗、处理和管理
- 轻松导入数据，支持 SAS、STATA、Excel、CSV、HDF5、GAUSS 矩阵、GAUSS 数据集和 ASCII 文本文件
- 数据可视化
- 重新编码和重新分类工具
- 数据缩放方法包括欧几里得缩放、中值缩放、最大绝对值缩放、中间范围缩放和标准偏差缩放
- 缺失值的灵活处理，包括缺失值插补、成对删除和列表删除
- 从分类变量创建虚拟变量
- 数据排序和合并以及文件和矩阵级别
一般计量经济分析
预建的 GAUSS 函数可用于高效、直观地实现基本计量经济学模型，包括：
- 普通最小二乘
- 加权最小二乘
- 广义矩量法
- 广义线性模型
- 分位数回归
- Probit 和 logit 模型
- 最大似然估计
- 两阶段和三阶段最小二乘法
- 似不相关回归
时间序列分析
无论您是刚刚开始还是开发新的尖端方法，GAUSS时间序列分析都变得简单而高效。GAUSS 时间序列功能包括：
- 时间序列可视化
- 支持标准频率、高频数据和不规则频率数据
- 完全可定制的图形
- 易于导出、出版质量的图表
- 综合单位根检验和协整检验
- 增强的 Dickey-Fuller 单位根检验 (ADF)
- Phillips-Perron 单位根检验 (PP)
- Dickey-Fuller 广义最小二乘法 (DF-GLS)
- Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS)
- 单位根的 LM 检验
- 分位数单位根检验
- 具有非正态错误的 Im、Lee 和 Tieslau 单位根检验
- 灵活的傅里叶 GLS、ADF、KPSS 和 LM 单位根检验
- 具有结构中断的单位根检验
- 具有单个结构中断的 Zivot-Andrews 单位根检验
- 具有两个结构中断的 Narayan 和 Popp 单位根检验
- Lee、Strazicich 和 Mark LM 单位根检验，带有一个和两个结构中断
- 自回归移动平均模型 (ARMA)
- 季节性 ARMA 模型（SARMA 和 SARIMA）
- 集成 ARMA 模型 (ARIMA)
- 具有外生变量的 ARMA 模型 (ARMAX)
- 向量自回归模型 (VAR)
- 季节性 VARMA 模型（SVARMA 和 SVARIMA）
- 集成 ARMA 模型 (VARIMA)
- 具有外生变量的 ARMA 模型 (VARMAX)
- 全套广义自回归条件异方差（GARCH）
- 集成 GARCH 模型 (IGARCH)
- 不对称 GARCH 模型 (GJRGARCH)
- GARCH-IN-MEAN (GARCHM)
- 矢量纠错模型 (VECM)
- 非线性时间序列模型：
- 结构断裂识别和建模
- 马尔可夫切换模型
- 阈值自回归模型 (TAR)
- 卡尔曼滤波
- 参数不稳定性测试
- 周预测
- CUSUM 测试
- Hansen-Nyblom 检验
- 滚动回归
离散选择分析
GAUSS 提供了一整套用于分析定性选择模型的工具。GAUSS 的离散选择工具涵盖了从二元和多项模型到逻辑回归的所有内容。
- 多项 logit 模型
- 条件逻辑
- 嵌套logit
- 有序的logit
- 相邻类别 logit
- Stereotype logit
- 逻辑回归建模
- L2 和 L1 正则化分类器
- L2 和 L1 损失线性支持向量机 (SVM)
- 模型选择和评估工具
- 完整模型和受限模型对数似然
- 卡方统计
- Agresti 的 G 平方统计量
- McFadden 的伪 R 平方统计量
- Madella 的伪 R 平方统计量
- 赤池信息准则（AIC）
- 贝叶斯信息准则 (BIC)
- 似然比统计和伴随的概率值
- Cragg 和 Uhler 的标准化似然比
- 计数和调整计数 R 平方
面板数据分析
- 数据聚合和组内统计
- 面板数据单位根检验
- Breitung 和 Das 面板单位根检验
- Im、Pesaran 和 Shin (IPS) 面板单位根检验
- Levin-Lin-Chu (LLC) 面板单位根检验
- 存在横截面相关性的 Pesaran 单位根检验
- 修改的 CADF 和 CIPS 面板单位根测试
- Bai 和 Ng PANIC 面板单位根检验
- Harris 和 Tzavalis 面板单位根检验
- Hadri 面板数据单位根检验
- 具有结构断裂的面板单位根检验
- Im, Lee, & Tieslau 面板 LM 单位根检验与水平位移
- 具有水平和趋势变化的 Lee 和 Tieslau 面板 LM 单位根检验
- Nazlioglu 和 Karul 面板平稳性检验，具有渐进的结构变化
- 单因子单值效应
- 单因子固定效果
- 单因子随机效应
- 最小二乘合并 ols
- 最小二乘虚拟变量 (LSDV)
- 交叉依赖测试
- Pesaran 交叉依赖检验
- 交叉依赖的弗里德曼检验
- 释放交叉依赖测试
- 因果关系检验
- 格兰杰因果关系
- Toda & Yamamoto因果检验
- 单傅里叶频率格兰杰因果检验
- 单傅里叶频率Toda & Yamamoto因果检验
- 累积傅里叶频率格兰杰因果检验
- 累积傅里叶频率Today & Yamamoto测试
- 异质混合面板中格兰杰因果关系的 Fischer 检验
- 异质面板中格兰杰非因果关系的 Zhnc 和 Zn 检验统计量
- 面板 SUR Wald 统计
- 模型诊断和评估测试
为计量经济学设计的 GAUSS 应用
使用 GAUSS 数据分析工具的行业
各行各业的计量经济学家都在使用 GAUSS。
无论是进行宏观经济模拟、交通建模、recession dating、对冲基金管理还是教授计量经济学，GAUSS 都能为您提供成功所需的工具。
GAUSS 对计量经济学家的好处
GAUSS 为计量经济分析提供了一个快速灵活的环境。无论您是执行普通的最小二乘回归还是开发尖端算法，GAUSS 都能提供切实的优势，包括：
- 超过 1000 个预先构建的统计和计量经济学函数。
- 轻量级和高效的分析引擎，旨在充分利用您的硬件并提供优化的计算速度。
- 直观的基于矩阵的编程语言，用于透明且易于理解的编程。
- 完全交互式环境，可加快从探索数据到分析结果的工作流程。
- 全面的文档和示例。
- 全面的数据支持，包括 CSV、Excel HDF5、SAS、Stata、文本分隔文件。
关系数据库支持包括 MySQL、PostgreSQL、SQLite、Microsoft SQL Server、Oracle、IBM DB2、HBase、Hive 和 MongoDB。
GAUSS与其他软件的兼容性
GAUSS 旨在无缝集成到任何分析环境中：
- GAUSS 与 SAS、STATA、HDF5、CSV 和 Excel 数据集完全兼容。
- 高效地将强大的分析连接到任何内部或面向客户的数据源、应用程序或与 GAUSS 引擎的接口。
- 从其他软件平台迁移和集成时提供全面的技术支持。
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